信用解讀|市場監(jiān)管領(lǐng)域企業(yè)信用風(fēng)險預(yù)警場景

——來源：信用浙江

　　一、場景介紹 

　　浙江省市場監(jiān)管局通過運用機(jī)器學(xué)習(xí)等新一代大數(shù)據(jù)分析技術(shù)構(gòu)建企業(yè)信用風(fēng)險模型，實現(xiàn)對全省265萬家企業(yè)信用風(fēng)險等級的智能化、精準(zhǔn)化分級。根據(jù)行業(yè)、風(fēng)險等級的不同，分類監(jiān)管、精準(zhǔn)施策，努力做到對守信者“無事不擾”，對失信者“利劍高懸”，顯著提升了監(jiān)管的精準(zhǔn)性，優(yōu)化了營商環(huán)境。

　　二、主要做法 

　　（一）數(shù)據(jù)清單的編制和歸集

　　信用數(shù)據(jù)歸集并記于企業(yè)名下，是企業(yè)信用風(fēng)險分類監(jiān)管的基礎(chǔ)，也是運用機(jī)器學(xué)習(xí)等新一代大數(shù)據(jù)分析技術(shù)進(jìn)行科學(xué)分類的關(guān)鍵。依托國家信用信息公示平臺、浙江省公共信用信息平臺、浙江省行政執(zhí)法監(jiān)管平臺，浙江省市場監(jiān)管局目前已歸集39個部門數(shù)據(jù)共8.6億條，涵蓋年報數(shù)據(jù)、行政檢查、行政處罰、黑名單、稅務(wù)等涉企信用信息。

　?。ǘ┲笜?biāo)體系設(shè)計、模型構(gòu)建

　　基于企業(yè)信用理論和全面質(zhì)量管理理論對指標(biāo)體系進(jìn)行設(shè)計，從公共信用、治理體系、資本能力、質(zhì)量能力、市場表現(xiàn)5個維度，設(shè)計治理信息等16個二級指標(biāo)、年報披露等49個三級指標(biāo)，全面評估企業(yè)信用風(fēng)險。同時，對每個三級指標(biāo)引入觀測點的概念，通過86個觀測點對指標(biāo)進(jìn)行考察。用固定的三級指標(biāo)保障體系的穩(wěn)定性，以相對動態(tài)的觀測點保證體系的開放性，實現(xiàn)企業(yè)全生命周期信用風(fēng)險的監(jiān)測和預(yù)警。

　　公共信用是基于企業(yè)的合法經(jīng)營、信用管理、社會責(zé)任等要素構(gòu)建起來的企業(yè)基礎(chǔ)信用形象，是企業(yè)在遵紀(jì)守法、金融財稅、公用事業(yè)等方面的整體呈現(xiàn)。治理體系通過一整套包括正式或非正式、內(nèi)部或外部的制度來協(xié)調(diào)公司與所有者之間（股東、債權(quán)人、法人等）的利益關(guān)系，以保證公司決策的科學(xué)性、有效性，最大限度降低企業(yè)信用發(fā)生風(fēng)險的概率。資本能力是企業(yè)通過投入資本獲取利潤并持續(xù)發(fā)展的能力，通過對企業(yè)歷史資料的分析以及財務(wù)報表數(shù)據(jù)的匯總、計算和對比，綜合評價并預(yù)測企業(yè)財務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和運營能力。質(zhì)量能力主要體現(xiàn)在企業(yè)通過標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)創(chuàng)新與品牌推廣等手段，逐步降低產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險，持續(xù)提升企業(yè)管理體系運作水平。市場表現(xiàn)是指在商品流通過程中，企業(yè)在市場開拓能力與市場應(yīng)變能力方面的主要體現(xiàn)，是企業(yè)市場競爭力及企業(yè)信用等級提升的重要因素。

　　在企業(yè)信用風(fēng)險模型建設(shè)上，采用機(jī)器學(xué)習(xí)與專家法相結(jié)合的方式，以提升模型的客觀性與科學(xué)性。在綜合考慮樣本特點、應(yīng)用場景、結(jié)果精準(zhǔn)度等因素后，使用監(jiān)督學(xué)習(xí)方法進(jìn)行建模，選用LightGBM模型作為機(jī)器學(xué)習(xí)算法的首選。截至目前，已完成全省通用的企業(yè)信用風(fēng)險模型構(gòu)建。通用的企業(yè)信用風(fēng)險模型將2019年度全省市場監(jiān)管系統(tǒng)被檢查的16萬戶企業(yè)作為學(xué)習(xí)樣本，遵循模型構(gòu)建方法論，通過機(jī)器學(xué)習(xí)、規(guī)則觸發(fā)兩種方式產(chǎn)生高、中、低風(fēng)險企業(yè)。對于高風(fēng)險企業(yè)，模型會自動列出風(fēng)險特征，如高管頻繁變動、同一人短期集中注冊或主營相似公司等風(fēng)險因子。

　?。ㄈ?yīng)用結(jié)果反饋

　　按照政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型的要求，及時將企業(yè)信用風(fēng)險等級及應(yīng)用于省行政執(zhí)法監(jiān)管平臺的數(shù)據(jù)通過“數(shù)據(jù)高鐵”歸集至省大數(shù)據(jù)局?jǐn)?shù)據(jù)中心，并與省公共信用信息平臺共享。企業(yè)信用風(fēng)險模型每月迭代一次，應(yīng)用結(jié)果實時共享。

　　三、應(yīng)用領(lǐng)域及成效 

　　自2020年5月將企業(yè)信用風(fēng)險模型部署于全省統(tǒng)一的行政執(zhí)法監(jiān)管平臺以來，已有38個部門應(yīng)用模型開展“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管，涉及任務(wù)近2萬個，檢查企業(yè)超過22萬戶次，總問題檢出率為27.9%。

　　企業(yè)信用風(fēng)險模型在市場監(jiān)管部門的應(yīng)用推動信用監(jiān)管實現(xiàn)了四個轉(zhuǎn)變：一是從信用評價向信用預(yù)警轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)的信用評價主要是對企業(yè)現(xiàn)有信用水平的評估，側(cè)重于靜態(tài)比較。企業(yè)信用風(fēng)險模型則是對企業(yè)未來發(fā)生失信行為可能性的判斷，具有較強(qiáng)的預(yù)警功能。二是從事后處置向事前防范轉(zhuǎn)變。對企業(yè)信用高風(fēng)險企業(yè)，加大抽查檢查的比例和頻次；對企業(yè)信用低風(fēng)險企業(yè)，適當(dāng)降低檢查抽查的比例和頻次，確保將有限的監(jiān)管力量用到刀刃上，做到早檢查、早發(fā)現(xiàn)、早處置，使信用監(jiān)管從“馬后炮”變成了“馬前卒”。三是從粗放監(jiān)管向精準(zhǔn)監(jiān)管轉(zhuǎn)變。2020年，市場監(jiān)管部門執(zhí)行“雙隨機(jī)、一公開”抽查任務(wù)5300多個，其中83%的抽查任務(wù)關(guān)聯(lián)企業(yè)信用風(fēng)險，累計檢查企業(yè)8.6萬戶次，同比減少56.8%。關(guān)聯(lián)企業(yè)信用風(fēng)險的抽查問題檢出率33.1%，比未關(guān)聯(lián)企業(yè)信用風(fēng)險的抽查提高10個百分點。四是從單線作戰(zhàn)到多業(yè)務(wù)協(xié)同轉(zhuǎn)變。創(chuàng)設(shè)“通用+專業(yè)”模式，將企業(yè)信用風(fēng)險模型與重點領(lǐng)域?qū)I(yè)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警模型有機(jī)集成，協(xié)同處置。